شاخص MACD چیست و چگونه کار می کند؟

این یکی از رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات است، اما MACD واقعا چگونه کار می کند؟

معامله گران از شاخص های فنی مختلف برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد جهت قیمت و فعالیت بازار استفاده می کنند. این اندیکاتورها برای اهداف مختلفی طراحی شده‌اند که نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از رایج‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای تعیین جهت و حرکت قیمت است.

بیایید به نحوه عملکرد اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن برای تعیین جهت و قدرت روند نگاه کنیم.

شاخص MACD چیست؟

MACD یک ابزار تحلیل تکنیکی پرکاربرد است که معامله‌گران رمزارز برای مشاهده تغییرات روند و سیگنال‌های خرید یا فروش احتمالی در بازار کریپتو به آن تکیه می‌کنند. در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آپل توسعه یافت و از آن زمان در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بازارهای سهام کاربرد پیدا کرد.

MACD چه چیزی را نشان می دهد؟

با اعمال اندیکاتور MACD، معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند طیفی از روندهای مهم بازار مانند واگرایی‌ها، متقاطع‌ها و موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد را که شاخص‌های کلیدی در تحلیل بازار هستند، شناسایی کنند. به زودی نحوه انجام این کارها را بررسی خواهیم کرد.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک چگونه کار می کند؟

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) همبستگی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند و می تواند به عنوان یک هیستوگرام نمایش داده شود که نقاط قوت و ضعف قیمت را برجسته می کند. برای درک چگونگی عملکرد این شاخص، درک ویژگی های اساسی آن ضروری است.

خط MACD

خط MACD که با یک خط آبی نشان داده می شود، با کم کردن میانگین متحرک نمایی طولانی تر (EMA) از میانگین متحرک نمایی کوتاه تر به دست می آید. EMA یک میانگین متحرک است که به جدیدترین داده‌های قیمت اهمیت می‌دهد و آن را به تغییرات اخیر قیمت پاسخ می‌دهد و ابزاری مفید برای شناسایی روندها و سیگنال‌های خرید و فروش است. دوره‌های EMA به تعداد نقاط قیمتی که در یک اندازه‌گیری خاص گنجانده شده است، اشاره دارد و بسته به شاخص، از دوره‌های EMA مختلف برای یافتن روندهای مختلف استفاده می‌کنید.

این محاسبه شامل کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای است و تفاوت به همراه یک خط سیگنال روی نمودار رسم می شود.

مطلب مرتبط: مصاحبه‌های CES: مدیر عامل بلوتی درباره محصولات آینده و موارد دیگر صحبت می‌کند

خط سیگنال

از طرف دیگر، خط سیگنال EMA 9 دوره ای خط MACD است. همانطور که هر دو خط MACD و سیگنال در بالا و پایین یکدیگر حرکت می کنند، سیگنال های صعودی و نزولی را تشکیل می دهند. در ادامه این مقاله این موضوع را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد و آن را به صورت نوار نشان می دهد. وقتی میله ها بالای خط صفر هستند، خط MACD بالای خط سیگنال قرار می گیرد. برعکس، وقتی میله ها زیر خط صفر هستند، خط MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد. این هیستوگرام همچنین به معامله گران کریپتو در شناسایی روندهای بالقوه و معکوس شدن روند کمک می کند.

خط صفر

خط صفر یک خط مستقیم در اندیکاتور MACD است که بخش های مثبت و منفی نمودار را از هم جدا می کند. خط MACD در بالا و پایین خط صفر حرکت می کند تا نشان دهد که آیا بازار صعودی است یا نزولی. اگر هیستوگرام بالای خط صفر باشد به این معنی است که بازار در حال افزایش است و اگر زیر خط صفر باشد به این معنی است که بازار در حال کاهش است.

نحوه استفاده از MACD در تجارت رمزنگاری

بنابراین، چگونه سیگنال های به دست آمده از نشانگر MACD را تفسیر می کنید؟ چندین رویکرد موثر برای تعیین روند بازار غالب و شناسایی نقاط معکوس بازار بالقوه وجود دارد.

1. روند صعودی MACD

هنگامی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود و هر چه از خط صفر دورتر باشد، روند قوی تر است. معامله گران همچنین می توانند روند بازار را با بررسی هیستوگرام تعیین کنند. این روند زمانی صعودی است که هیستوگرام بالای خط صفر یا سبز باشد. میله های هیستوگرام طولانی تر نشان دهنده روند قوی تر است، در حالی که میله های کوتاه تر نشان دهنده روند ضعیف تر است.

2. MACD Bearish Trend

در مقابل، خط MACD در یک روند نزولی در زیر خط سیگنال باقی می‌ماند و هر چه از هم دورتر باشند، روند قوی‌تر می‌شود. هنگامی که هیستوگرام ها زیر خط صفر هستند، روند نزولی است. طول میله های هیستوگرام نیز می تواند قدرت روند را تعیین کند.

مطلب مرتبط: 5 دلیل برای اینکه چرا باید تلویزیون QD-OLED بخرید

3. متقاطع MACD

یک روند معکوس نشان دهنده تغییر در یک روند جاری است، همانطور که از نام آن نشان داده شده است. این نقطه ای را نشان می دهد که در آن یک روند صعودی قبلی به نزولی یا بالعکس تبدیل می شود.

یکی از روش های رایج برای شناسایی یک روند معکوس، مشاهده تلاقی MACD و خطوط سیگنال است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال در یک روند نزولی عبور می کند، نشان دهنده تغییر به یک روند صعودی است. برعکس، عبور خط MACD از زیر خط سیگنال نشان دهنده یک معکوس نزولی است که نشان می دهد روند ممکن است به حرکت رو به پایین ادامه دهد.

4. شرایط بیش از حد خرید و فروش

شاخص MACD را می توان برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار داد. شرایط خرید بیش از حد زمانی رخ می دهد که خط MACD به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از خط سیگنال باشد. در همان زمان، شرایط فروش بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به طور قابل توجهی کمتر از خط سیگنال باشد. معامله گران می توانند از این سیگنال ها برای ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس استراتژی معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند.

5. واگرایی قیمت

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD می تواند نشان دهنده یک معکوس روند بالقوه باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد، اما MACD از آن پیروی نمی‌کند. به عنوان مثال، در یک واگرایی صعودی، قیمت به سمت پایین ادامه می‌یابد و پایین‌ترین حد جدید را تشکیل می‌دهد در حالی که MACD متناظر خلاف آن را نشان می‌دهد.

برعکس، واگرایی نزولی نشان دهنده تضعیف حرکت قیمت است. بنابراین، زمانی که واگرایی رخ می دهد، یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است.

محدودیت های شاخص MACD

اگرچه اندیکاتور MACD ابزار خوبی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است، اما مهم است که به یاد داشته باشید که بی‌خطا نیست. این سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند که معامله‌گران را گمراه می‌کند تا باور کنند که یک روند معکوس قریب‌الوقوع است، فقط برای ادامه روند جاری.

مطلب مرتبط: 4 نوع اصلی تکنیک های تایپ توضیح داده شده (و آنچه باید استفاده کنید!)

علاوه بر این، واگرایی قیمت، که MACD تلاش می کند آن را شناسایی کند، ممکن است همیشه به طور دقیق یک معکوس روند را پیش بینی نکند، زیرا قیمت ممکن است در جهت ادامه دار ادامه یابد. در نتیجه، معامله گران باید به دنبال اندیکاتورها یا تأییدیه های اضافی برای تأیید حرکت های بالقوه باشند.

استفاده از MACD با سایر شاخص های فنی

از آنجایی که MACD می تواند سیگنال های غلط بدهد و نتایج آن می تواند تحت تأثیر نوسانات بازار باشد، معامله گران باید همیشه از MACD در ارتباط با شاخص های فنی دسته های مختلف و تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.

مانند بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر، MACD ذهنی است و می‌توان آن را مطابق با ترجیحات فردی سفارشی کرد. معامله گران اغلب پارامترهایی مانند هیستوگرام MACD و تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبات را تنظیم می کنند تا با سبک های معاملاتی خاص خود هماهنگ شوند. ترکیب احتمالی این پارامترها نامحدود است و ممکن است منجر به نتایج متفاوتی شود که منحصر به هر معامله‌گری است. این امر نیاز به مطالعه و آزمایش تنظیمات مختلف را برای تعیین تنظیمات بهینه برای استراتژی شما برای دستیابی به بهترین نتایج افزایش می دهد.

برای تمرین وقت بگذارید

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور قابل دوام است که می تواند بینش ارزشمندی از روندهای بازار به معامله گران ارائه دهد، اما برای تسلط بر آن نیاز به تمرین و تجربه دارد. بیشتر، اثربخشی آن بستگی به این دارد که چقدر خوب تفسیر شود، و این بسته به نوع معامله‌گرانی که از آن استفاده می‌کنند متفاوت است.

به عنوان یک معامله گر، مهم است که برای تمرین با استفاده از اندیکاتور MACD و درک نحوه عملکرد آن در سناریوهای مختلف بازار، وقت بگذارید. این می تواند شامل تجزیه و تحلیل و آزمون پس زمینه با داده های تاریخی، آزمایش استراتژی های مختلف و آزمایش با تنظیمات مختلف باشد. استفاده از اندیکاتور MACD بدون تمرین و مطالعه می تواند منجر به زیان مداوم شود.